Beste Rsi Strategie

Hoe ek handel met slegs die 2-periode RSI 8220Even al is ons nie raai die gebruik van slegs een aanwyser, as 'n mens moes, sou die 2-tydperk RSI die indicator.8221 Larry Connors is 'n ervare handelaar en uitgewer van handel navorsing. Saam met Linda Raschke, skryf hy die boek, Street intelligensie. wat is 'n stewige versameling van handel strategieë, insluitend die Heilige Graal. Wat is so fantasties oor die 2-tydperk relatiewe sterkte-indeks (RSI) dat 'n goed beskou handelaar soos Larry Connors dit sou stel as 8220the one8221 aanwyser Let8217s uitvind. Trading Reëls 8211 2-periode RSI Strategie Koppeling n ossillator met 'n tendens aanwyser is die gewone benadering. Byvoorbeeld, Connors aanbeveel die 200-tydperk bewegende gemiddelde en StockChart het dit gedoen in hul RSI2 voorbeelde. Maar ek het 'n kinkel in hierdie vinnige ossillator. Let8217s weg te doen met 'n aparte tendens aanwyser, en laat die 2-tydperk RSI leidraad ons in op die tendens. Ek geniet altyd om minder op my kaarte. Die 2-tydperk RSI (soos die 2-tydperk ADX) is uiters sensitief. Ons verwag dat die 2-tydperk RSI sal tydens 'n up tendens baie oorgekoop seine gee. Natuurlik, die meeste van hierdie oorgekoop seine sal misluk omdat die 2-tydperk RSI nie bedoel vir die opspoor van groot terugskrywings. So, wanneer 'n oorgekoopte 2-tydperk RSI eintlik daarin slaag om die druk van die mark af, ons weet dat 'n down tendens begin het. Pas dieselfde logika te oorverkoop RSI seine in beer tendense om ons bewus te maak van die begin van die bul tendense. Lang Opstel 2-tydperk RSI val onder 5 Prys breek bo die hoër swing hoog dat gevorm net voor die RSI sein (bevestiging van bul tendens) 2-tydperk RSI val onder 5 weer koop op breek van 'n hoë van 'n lomp bar Kort Setup 2- tydperk RSI gaan bo 95 prys breek onder die laer swaai laag dat gevorm net voor die RSI sein (bevestiging van beer tendens) 2-tydperk RSI styg bo 95 weer koop op breek van lae van 'n lomp bar om op te som, moet ons 'n twee RSI seine. Die eerste een om te wys ons die tendens, en die volgende een om ons Trade Show. 2-periode RSI Trading Voorbeelde Wen Handel 8211 RSI oorverkoop Dit is 'n daaglikse skedule van FDX. Die onderste paneel toon die 2-tydperk RSI aanwyser met oorgekoop en oorverkoopte vlakke onderskeidelik vasgestel op 95 en 5. Die RSI val onder 5. Dit was ons sein om te kyk vir die laaste hoër hoog. Ons gemerk met die stippellyn en gekyk het nie nou. Prys opgeskuif en het die weerstand vlak. Die 2-tydperk RSI oorverkoopte sein was geloofwaardig. Hoewel ons nie hierdie oorverkoopte sein het nie, sy sukses bevestig dat die mark is nou in 'n opwaartse tendens. Tyd om te kyk vir 'n verhandelbare sein. Die volgende 2-tydperk RSI sein kom gou dit onder 5 val weer. Ons koop as die prys bo die lomp bar gemerk met 'n groen pyl gapped. Dit was 'n uitstekende lang handel. Om te verduidelik hoe ons uitvind tendens veranderinge in hierdie strategie, I8217ve uitgemerk die RSI oorgekoop seine wat versuim het om die mark af te stoot in die rooi. Hierdie mislukkings is algemeen in 'n bul tendens. Maar die laaste oorgekoop sein omkring in swart het die mark af onder die laaste laer swaai laag. Die mark vooroordeel verander vanaf lomp te lomp. Verloor Handel 8211 RSI oorgekoop Hierdie grafiek toon die 6J termynmark met 20 minute bars en 'n minder rooskleurige prentjie. Die 2-tydperk RSI gestyg bo 95, en ons begin aandag te skenk aan die laaste groot spilpunt laag. 6J val onder die ondersteuning vlak en bevestig 'n verandering van die tendens. Ons het begin soek na oorgekoop seine vir 'n kort ambagte. Die RSI oorgekoop sein kom, en ons kortsluiting onder die lomp binne bar. Prys gestop uit ons posisie binne 'n uur. Vergelyk die prys aksie rondom die eerste RSI sein in beide voorbeelde. Die kwaliteit van die eerste RSI sein wys vir ons as die dreigende tendens verandering is eg. In die wen handel, die eerste oorverkoopte sein was soliede, en prys gestyg tot die weerstand te breek sonder huiwering. Dit het groot lomp momentum wat ons handel ondersteun. Maar in die verlies van byvoorbeeld die eerste oorgekoop sein het nie dadelik te keer die prys. In plaas daarvan, het dit gestyg tot verdere na 'n hoër hoë voor val deur die ondersteuning vlak te maak. Dit RSI sein is minderwaardig. Vandaar die tendens verandering dit te kenne gegee is minder betroubaar. Review 8211 2-periode RSI Trading Strategie ek het pret met die 2-periood RSI. Dit is 'n baie nuttige weergawe van RSI wat jy kan byvoeg by jou handel toolbox. Ek vind waarde in hierdie handel instrument soos dit beklemtoon waar die prys aksie kry interessant. Die 2-tydperk RSI bevind potensiaal kort termyn wip punte van die mark. En na gelang van die mark wenke of nie, vorm ons ons mark vooroordeel en kry ons handel seine. Volgens ons handel reëls, is ons op soek na 'n suksesvolle oorverkoopte sein na die up tendens bevestig, voordat ons die volgende oorverkoopte sein te koop. Wat hierdie benadering impliseer is dat 'n mens 'n goeie handel is meer geneig om te word gevolg deur nog 'n goeie handel. Statisties gesproke, is ons afhanklik van die korrelasie van suksesvolle seine, 'n nuttige konsep in trending markte. Ons metode van die gebruik van die 2-tydperk RSI te tendens veranderinge vind die beste werk wanneer jy probeer om die einde van 'n goed gevestigde neiging om te vang. Larry Connors8217 navorsing kom met prestasie statistieke. En die statistieke van die RSI2 back-toets in sy boek lyk uitstekend. As jy voel die versoeking om dit meganies handel, dink weer, want die resultate is historiese. Maar sy boek, Hoe Markte regtig werk, is beslis 'n groot lees. Dit het back-toetsuitslae van handel strategieë en prys aksie gedrag, insluitend hoogtepunte / laagtepunte, VIX, sit / oproep verhouding en nog baie meer. Dit bied die resultate duidelik in 'n pragtige tafels om jou te wys hoe markte regtig werk. Lees dit vir die volledige antwoord op waarom Connors beveel die 2-tydperk RSI. (Connors het onlangs vorendag gekom met ConnorsRSI, iets wat ek sien uit daarna om die hersiening. As jy wil om voort te beweeg, kan jy meer inligting hier kry.) Evan Evans sê Wel, ek dink wat gewerk het in die eerste voorbeeld was die ingang bar was bo die prys van die eerste RSI2 sein, dus was dit 8220in die direction8221 van die opstel. In die tweede voorbeeld, die inskrywing kroeg was bo die prys van die eerste RSI2 sein, daarom is dit wasn8217t 8220in die direction8221 van die opstel en dit kon maklik geïgnoreer. Ek stem heeltemal. Dankie vir jou kommentaar. Ek meer aandag skenk aan punte swaai in my handel wat die formulering van die handel reëls verduidelik soos hierbo. Jou punt maak 'n uitstekende sin. Evan Evans sê Mmm, ek sien, maar ek is seker dit gebeur dikwels (prys breek agter) 8230a bietjie retracement voor die groter beweeg. I8217d moet backtest om te sien of dit te veel goeie ambagte elimineer. Maar wat ek gesê het oor die inskrywing sneller bar nie 8220in die direction8221 van die opstel, is dit eens ook met wat jy net gedeeltelik gesê, want as die prys nooit weer teen die eerste RSI2 prys punt gebreek, as logies die inskrywing sneller sou moes wees 8220in die direction8221 van die opstel. Wat ek graag oor my klein tweak, is dit nie toelaat vir 'n paar retracement, en onvermydelike geraas, tussen RSI2 sneller 1, en RSI2 sneller 2 (inskrywing bar). As 'n daytrader, vind ek vashou deur terugsakkings en ander mal geraas mark, betaal af, en my instink verdagtes, wat as hierdie strategie toelaat vir 'n paar nadeel en re-stoot in die rigting van die opstel, dat dit wat jy sal kry in winsgewende bedrywe wat anders kon gewees het ongedaan gemaak word. Maar that8217s heeltemal net my menslike instink, nie backtested of selfs nagegaan word teen enige bestaande historiese data. True. My dag handel ervaring sê vir my dieselfde, dat dit die moeite werd deur 'n paar gek terugsakkings te hou. Van my waarneming, prys te breek terug doesn8217t gebeur baie in duidelike sterk tendense, wat is die mark waarin ek is gerig op hierdie benadering. Soos in die eerste voorbeeld, waar RSI2 oorverkoop 'n paar keer het sonder om te breek onder die vorige swing laagtepunte. Evan Evans sê Hi Gale, en ook, as ek dieper in die begrip van hierdie strategie delf, kan jy dalk 'n bietjie meer oor hoe jy die swing hoë gebruik voordat die eerste RSI2 sein Dit bepaal verduidelik sê: 8220The RSI val onder 5. Dit was ons sein om te kyk vir die laaste hoër hoog. Ons gemerk met die stippellyn en gekyk het nie closely.8221 n hoër hoog. Kan jy meer in konteks hoe jy wat op jou grafiek ek duidelik kan sien voordat die RSI2 sein wat hoog jy omkring is die hoogste hoog op die grafiek voor wat bepaal. Maar I8217m seker dat won8217t die geval wees altyd, so hoe ver terug gaan jy, en wat 'n geldige hoër hoë versus 'n ongeldige hoër hoë Dankie Gale, geniet wat hierdie strategie met jou. Sodra ek 'n oorverkoopte sein te kry, ek begin soek links en merk die swaai hoogtepunte voorkant daarvan. Gewoonlik, sal ek fokus op die eerste hoër swing hoë ek kom oor as die weerstand teen gebreek voordat ek 'n lomp vooroordeel aan te neem. Eintlik is it8217s nie gooi 'n klip, maar die swing hoë behoort beduidend wees. Die logika is net 'n weerstand vlak dat indien gebreek, bevestig my lomp mark vooroordeel te identifiseer. Dankie Evan, geniet dit ook. Voel vry om my te e-pos by galenwoodstradingsetupsreview as jy wil om dit verder te bespreek. Ek hou van die RSI 2 Periode Setup, ek probeer om hierdie metode te verstaan. Futures en forex bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die inhoud webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alle transaksies is ewekansige voorbeelde gekies om die handel setups te bied en is nie werklik ambagte. • Alle handelsmerke behoort aan hulle onderskeie eienaars besit. Ons is nie geregistreer by enige regulerende liggaam wat ons toelaat om finansiële en beleggingsadvies gee. Trading Opstellings Review x000A9 2012x020132016Introduction Ontwikkel deur Larry Connors, die 2-tydperk RSI strategie is 'n gemiddelde-terugkeer handel strategie wat ontwerp is om sekuriteite na 'n korrektiewe tydperk koop of verkoop. Die strategie is redelik eenvoudig. Connors dui op soek na die koop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg onder 10, wat diep oorverkoop beskou. Aan die ander kant, kan handelaars kyk vir 'n kort-verkoop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg bo 90. Dit is 'n redelik aggressiewe kort termyn strategie om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Dit is nie ontwerp om groot tops of bottoms identifiseer. Voordat jy na die besonderhede, daarop te let dat hierdie artikel is ontwerp om rasionele agente oor moontlike strategieë op te voed. Ons is nie die aanbieding van 'n stand-alone handel strategie wat gebruik kan word reg uit die boks. In plaas daarvan, is hierdie artikel bedoel om strategie-ontwikkeling en verfyning te verbeter. Strategie Daar is vier stappe om hierdie strategie en vlakke is gebaseer op die sluiting van pryse. Eerste, identifiseer die belangrikste tendens met behulp van 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Connors advokate die 200-daagse bewegende gemiddelde. Die langtermyn-tendens is om wanneer 'n sekuriteit is bo sy 200-dag SMA en af ​​wanneer 'n sekuriteit onder sy 200-daagse SMA. Handelaars moet kyk vir die aankoop van geleenthede wanneer bo die 200-dag SMA en kort verkoop geleenthede wanneer onder die 200-dag SMA. Tweedens, kies 'n RSI vlak te koop of verkoop geleenthede te identifiseer binne die groter tendens. Connors getoets RSI vlakke tussen 0 en 10 vir die koop, en tussen 90 en 100 vir die verkoop. Connors het bevind dat opbrengste was hoër by die aankoop van op 'n RSI dip onder 5 as op 'n RSI dip onder 10. Met ander woorde, die laer RSI gedoop, hoe hoër die opbrengs op die daaropvolgende lang posisies. Vir kort posisies, die opbrengs was hoër by die verkoop van-kort op 'n RSI oplewing bo 95 as op 'n oplewing bo 90. Met ander woorde, hoe meer korttermyn oorgekoop die sekuriteit, hoe groter is die daaropvolgende opbrengste op 'n kort posisie. Die derde stap behels die werklike koop of verkoop-kort orde en die tydsberekening van sy plasing. Rasionele agente kan óf kyk na die mark naby die einde en 'n posisie te vestig net voor die einde of vestig 'n posisie op die volgende ope. Daar is voor-en nadele aan beide benaderings. Connors advokate die voor-die-naby benadering. Koop 'net voor die einde beteken handelaars is aan die genade van die volgende oop, wat kan wees met 'n gaping. Dit is duidelik dat, kan hierdie gaping die nuwe posisie te verbeter of onmiddellik afbreuk met 'n negatiewe prys beweeg. Wag vir die oop gee handelaars meer buigsaamheid en kan die intreevlak verbeter. Die vierde stap is om die uitgang punt te stel. In sy voorbeeld gebruik van die SampP 500, Connors advokate opwindende lang posisies op 'n skuif bo die 5-dag SMA en kort posisies op 'n skuif onder die 5-dag SMA. Dit is duidelik 'n kort termyn handel n strategie wat vinnige uitgange sal produseer. Rasionele agente moet dit ook oorweeg om 'n volgkeerverlies of in diens van die Paraboliese Kong. Soms is 'n sterk tendens vat en sleep tot stilstand sal verseker dat 'n posisie bly so lank as wat die tendens strek. Waar is die stop Connors nie advokaat met behulp van stop. Ja, jy lees reg. In sy kwantitatiewe toets, wat honderde duisende ambagte betrokke, Connors gevind wat eintlik nie meer seer prestasie wanneer dit kom by aandele en aandele indekse. Terwyl die mark inderdaad 'n opwaartse neiging was, kan nie met behulp van stop lei tot buitenmaatse verliese en 'n groot onttrekkings. Dit is 'n riskante proposisie, maar dan weer die handel is 'n riskante spel. Rasionele agente nodig om self te besluit. Trading Voorbeelde Die onderstaande grafiek toon die Dow Nywerhede SPDR (DIA) met die 200-dag SMA (rooi), 5-tydperk SMA (pienk) en 2-tydperk RSI. N bullish sein vind plaas wanneer DIA is bo die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 5 of laer. N lomp sein vind plaas wanneer DIA is onder die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 95 of hoër. Nou was daar sewe seine oor hierdie tydperk van 12 maande, vier lomp en drie lomp. Van die vier lomp seine, DIA verhuis hoër drie of vier keer, wat beteken dat dit kan winsgewend wees. Van die drie lomp seine, DIA verskuif laer slegs een keer (5). DIA verskuif bo die 200-dag SMA na die lomp seine in Oktober. Sodra bo die 200-dag SMA, het 2-tydperk RSI nie skuif na 5 of laer na 'n ander koopsein produseer. Sover 'n wins of verlies, sou dit afhang van die gebruik vir die stop-verlies en winsneming vlakke. Die tweede voorbeeld toon Apple (AAPL) handel bo sy 200-dag SMA vir die meeste van die tyd. Daar was ten minste tien koop seine gedurende hierdie tydperk. Dit sou moeilik wees om verliese op die eerste vyf verhoed gewees het as gevolg AAPL laer zigzagged vanaf die einde van Februarie tot middel Junie 2011. Die tweede vyf seine baie beter gevaar as AAPL hoër zigzagged van Augustus tot Januarie. As ons kyk na hierdie grafiek is dit duidelik dat baie van hierdie seine was vroeg. Met ander woorde, Apple verskuif na nuwe laagtepunte na die aanvanklike koopsein en dan herstel. Opstel Soos met alle handel strategieë, is dit belangrik om die seine te bestudeer en kyk na maniere om die resultate te verbeter. Die sleutel is om krommepassing, wat die kans op sukses in die toekoms verminder vermy. Soos hierbo aangedui, die RSI (2) strategie kan vroeg, want die bestaande beweeg dikwels voort na die sein. Die sekuriteit kan voortgaan hoër na RSI (2) golwe bo 95 of laer na RSI (2) stort onder 5. In 'n poging om hierdie situasie reg te stel, moet rasionele agente kyk vir 'n soort van idee dat pryse eintlik het omgekeer nadat RSI (2) treffers sy uiterste. Dit kan kandelaar ontleding, intraday grafiek patrone, ander momentum ossillators of selfs tweaked betrek om RSI (2). RSI (2) golwe meer as 95 omdat die pryse beweeg het. Stigting van 'n kort posisie terwyl pryse beweeg up kan gevaarlik wees. Rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) om terug onder sy middellyn (50) beweeg. Net so wanneer 'n sekuriteit is die handel bo sy 200-dag SMA en RSI (2) beweeg onder 5, rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) hierbo 50. verhuis Dit sou aandui dat pryse inderdaad 'n soort van kort gemaak - term beurt. bo die grafiek toon Google met RSI (2) seine gefiltreer met 'n kruis van die middellyn (50). Daar was 'n goeie seine en slegte seine. Let daarop dat die Oktober verkoop sein nie in werking getree het gaan omdat GOOG bo die 200-dag SMA was teen die tyd dat RSI het onder 50. Let ook daarop dat gapings verwoesting kan saai op ambagte. Die middel Julie middel Oktober en middel Januarie gapings gedurende verdienste seisoen. Gevolgtrekkings Die RSI (2) strategie gee handelaars 'n kans om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Connors dat handelaars terugsakkings, nie breakouts moet koop. Aan die ander kant, moet handelaars verkoop oorverkoop hop, nie ondersteun breek. Hierdie strategie pas met sy filosofie. Selfs al Connors039 toetse toon dat seer prestasie tot stilstand kom, sou dit wys wees vir handelaars om 'n afrit te ontwikkel en te stop-verlies strategie vir enige handel stelsel. Handelaars kan verlang verlaat wanneer toestande oorgekoop word of stel 'n volgkeerverlies. Net so, kan handelaars kortbroek verlaat wanneer toestande oorverkoop geword. Hou in gedagte dat hierdie artikel is ontwerp as 'n beginpunt vir handel stelsel ontwikkeling. Gebruik hierdie idees om jou handel styl, risiko-beloning voorkeure en persoonlike besluite te vul. Klik hier vir 'n kaart van die SampP 500 met RSI (2). Skandering kode hieronder is-kode vir die Gevorderde scan Werksbank daardie ekstra lede kan kopieer en plak. RSI (2) koopsein: RSI Trading Strategie werk dit Best Gedurende Asië handel sessie Intraday forex mark seisoenaliteit punte aansienlik verskillende marktoestande afhangende van handel sessie en tyd van die dag. Hoe kan ons skuif handel tegnieke om voordeel te trek uit so 'beweeg Hierdie verslag kyk na die eenvoudige relatiewe sterkte-indeks (RSI) Trading strategie om voordeel te trek uit die veranderende marktoestande te neem. Relatiewe sterkte-indeks uitvoering maak Range Trading Strategie van keuse, maar hoe kan dit verbeter word die relatiewe sterkte-indeks is die een wat prominent in die verlede DailyFX Strategie het featured verslae, soos sy gewildheid en redelike goeie track record maak dit 'n goeie maatstaf reeks handel strategie. In vorige artikels het ons bespreek opstel stop vir die RSI Strategie en die gebruik van wisselvalligheid filters met die RSI met goeie resultate. In die besonder gelet ons dat die RSI neig om swak te doen in tye van hoë markonbestendigheid. So lyk dit redelik kan ons kyk na intraday tendense verken in wisselvalligheid en probeer om soortgelyke filters gebruik om swak toestande vir die RSI handel strategieë te vermy. Intraday Seisoenaliteit ndash Wat is dit en hoe kan ons dit gebruik Gegewe dat die forex mark is 24 uur per dag oop is, is dit belangrik om die sleutel verskille in drie afsonderlike handel sessies daarop en hierdie inligting tot ons voordeel gebruik. Soos die kaarte show, wisselvalligheid is meestal hoogste deur die oorvleueling tussen die Londense handel sessie (ongeveer 03:00 ndash 11:00 Eastern Time) en die New York sessie (ongeveer 09:00 ndash 17:00 ET) vir groot munt pare . As ons weet dat 'n strategie is waarskynlik onderpresteer te midde van die skerpste geldeenheid beweeg, dan moet ons seker handel te vermy deur sulke tye. Dit blyk die moeite werd om die konsep van 'n tyd filter vir die RSI strategie verken. Afskakel RSI Strategie tydens mees onstabiele tye van die dag wanneer ons bespreek wisselvalligheid filters vir die RSI, het ons gevind dat die strategie geneig onderpresteer tydens die mees aktiewe marktoestande. So sal ons kyk na dieselfde konsep gebruik op 'n intraday vlak en met die eenvoudigste moontlike reëls van die begin af. As 'n rou strategie die RSI eerder underwhelming op 'n 15-minuut EURUSD grafiek terug na 2001 gaan is Al is dit toon 'n paar tydperke van sterk resultate, redelik gereeld skerp dalings beteken dat die aandele kurwe hange skerp afwaartse. Ons doel is daarna aan diegene uitgespreek verliese te verminder en hopelik draai dinge rondom. So gaan ons terug na ons intraday seisoenaliteit grafiek op die Euro / dollar munt paar. Op soek na tydperke van lae onbestendigheid vir RSI Strategie uitsluitlik fokus op die Euro / dollar-grafiek, sien ons dat wisselvalligheid is geneig om merkbaar af te laai in een van die belangrikste uur deur elke handel sessie. Naamlik in die laaste uur van die New York sessie (16: 00-17: 00), halfpad deur die Londense handelstydperk, en teen die einde van die Tokyo handel dag. Dit is net so duidelik dat die sterkste wisselvalligheid geneig om plaas te vind deur middel van die einde van Londen en vroeë New York handel hoursmdashpotentially waarsku teen handel enige strategieë veral kwesbaar vir skerp geldeenheid beweeg. RSI Trading Strategie met Time Filter Gebruik strategie Trader. Ons kan 'n geredelik beskikbaar RSI Trading strategie te voer. Maar wersquore gaan 'n stap verder te gaan en 'n effens aangepaste weergawe te vestig. Entry Reël: Wanneer die 14-tydperk RSI kruisies bo 30, te koop by die mark op die oop van die volgende bar. Wanneer RSI kruisies onder 70, verkoop teen mark op die oop van die volgende bar. Filter: Strategie kan nie handel dryf tussen die begin uur (STARTTIME) en einde uur (Eindtyd) betree. Tog is dit nie 'n oop ambagte aan die einde uur sluit en sal hulle oop te hou totdat die omgekeerde sein geaktiveer. (Meer op daardie onderwerp later) Stop Loss: Geen standaard Neem Wins. Geen standaard afrit Reël: Strategie sal 'n handels - en flip rigting verlaat wanneer die teenoorgestelde sein geaktiveer. Back testing ons tyd Filter Vir die relatiewe sterkte-indeks Trading Strategie Ten einde die geldigheid van hierdie filter toets, moet ons natuurlik om vas te stel wat keer ons wil handel begin en stop die handel geheel en al. Gegewe wat ons gesien het met die Euro / dollar, dit lyk logies om te probeer beperk die stelsel om die minste vlugtige ure van die daymdashpunctuated deur wisselvalligheid lae-punte in die laat New York sessie en halfpad deur Tokyo handel. So ons lsquoStartTimersquo veranderlike sal ingestel word om 16:00 en lsquoEndTimersquo om 00:00 Oos-tyd. Hieronder is die gevolg aandele kurwe. Sekerlik is dit 'n verbetering op die basis geval van bestendige verliese. Tog is die feit dat die aandele kurwe bietjie anders as afname gedoen in die afgelope 2 jaar of so voorspel niks goeds vir toekomstige vooruitsigte, en inderdaad ons mag nodig wees om verdere opsies sover ons begin en einde tye betref verken. So kyk ons ​​na optimalisering. Optimalisering teen twee veranderlikes Gebruik strategie Trader sal ons optimaliseer teen twee veranderlikes sodat teoretiese wins te maksimeer. Wanneer ons optimaliseer ons wil altyd die beste hipotetiese risiko-aangepaste opbrengste te vind. En al het ons die beperkinge van hipotetiese handel sterk in gedagte hou, kyk na wat gewerk het in die verlede gee ons 'n beter begrip van wat is meer geneig om te werk in die toekoms. Ons sal optimaliseer om ldquoReturn op Accountrdquo, of die bedrag waarmee finale strategie aandele die minimum rekening grootte wat nodig is om die strategie deur die toets tydperk loop oorskry maksimeer. Minimum grootte rekening word bepaal deur die maksimum teoretiese drawdown van die spesifieke strategie. So ons ldquoReturn op Accountrdquo veranderlike sal ons finale wins / verlies oor Maksimum Onttrekking gee. Driedimensionele Optimization Resultate Tabel van Tyd Filter op EURUSD RSI Trading Strategie Dit is weliswaar moeilik om 'n 3D-diagram op 'n 2D medium behoorlik vertoon, maar die optimalisering resultate grafiek is nogal onthullend. Ons beste ldquoReturn op Accountrdquo persentasies lyk dieselfde lsquoEndTimersquo waardes cluster rond, terwyl die resultate op die verandering van lsquoStartTimersquo waardes baie meer uiteenlopend lyk. Meer konkreet, ons strategie is geneig om die beste resultate vir die EURUSD het toe die lsquoEndTimersquo vir ons filter is tussen die ure van 5:00-07:00 Eastern Time. Die beste teoretiese risiko-aangepaste opbrengste sal ook kom wanneer ons lsquoStartTimersquo is tussen die ure van 14:00 en 18:00 uur. Wat is ons absolute beste hipotetiese backtest resultaat Euro / dollar-RSI Strategie beperk tot handel tussen Ure 14:00 en 06:00 Eastern Time Is ons gedoen No. Ons het vasgestel dat hierdie strategie teoreties baie goed gewerk het op die Euro / Amerikaanse dollar deur die verlede, maar dit is skaars 'n waarborg van toekomstige resultate. Ons is altyd op soek na die mees omvattende en stabiele gevolg dat dit waarskynlik om goed te werk in die toekoms. Een van die maniere Ek het persoonlik optimization resultate nagegaan is om seker te maak hulle is konsekwent oor munt pare. Op hierdie stadium is dit dien om te noem dat al munt pare nie gelyk geskape, en dit is veral die geval gegee dat handelaars regoor die wêreld sal neig om swaarder handel in hul plaaslike geldeenhede. So sal die Japanese Yen hoër wisselvalligheid sien tydens Asië ure as die euro sal of Britse pond. Dit maak dan sin om geldeenhede van dieselfde streek teen mekaar te vergelyk wanneer hy hardloop robuustheid tjeks. En al die onderstaande grafiek wys nie 'n volledige lys van alle moontlike tyd kombinasies, ek verkies 'n hele paar keer perke wat geneig om die beste werk oor belangrike munt pare. Gegewe dat die EURUSD en USDCHF het histories baie hoogs gekorreleerd, moet dit kom van klein verrassing dat die 14: 00-06: 00 tyd filter werk baie goed vir beide. En terwyl dit nie heeltemal so goed werk op die GBPUSD paar, dit is nog steeds 'n groot verbetering op die basis RSI strategie en teoreties produseer positiewe finale aandele. Ons ook daarop dat die t IME rame beperk tot tye van veel minder wisselvalligheid nie naastenby so goed gevaar op hierdie buitelandse valuta as het die redelik wye 14: 00-06: 00 strek. Die RSI strategie is geneig om te verloor in tye van veral sterk prysbewegings, maar dit moet 'n paar wisselvalligheid ambagte te genereer. Dit is dalk een van die redes waarom ons top tydraamwerk sluit 'n paar redelik wisselvallig periodes vir elke die EURUSD, USDCHF, en GBPUSD munt pare. Wat van Asië-sentriese geldeenhede Ongelukkig ons tyd filter werk nie naastenby so goed op die USDJPY, GBPJPY, AUDUSD, en NZDUSDmdashnot vervaardiging enigeen positiewe aandele kurwe oor dieselfde toets tydperk. En al is die 20: 00-03: 00 stuk toon 'n mate belofte in die afgelope jaar, beteken dit nie lyk naastenby so indrukwekkend soos ons top aandele kurwe in Europese munt pare. 'N nader kyk na die ekwivalent optimalisering grafiek vir die Amerikaanse dollar / Japanese Yen paar hoogtepunte 'n belangrike rede dit die geval is. Driedimensionele Optimization Resultate Tabel van Tyd Filter op USDJPY RSI Trading Strategie Weens die JPYrsquos relatief hoë wisselvalligheid deur Asiatiese handelsure, blyk dit dat die tyd-filter die RSI stelsel om spesifieke uur het min effek. En al die AUDUSD en NZDUSD sien effens beter resultate, dit is nie genoeg om 'n algehele positiewe aandele kurwe te produseer. Ons-time gefiltreer RSI stelsel blyk beter geskik vir Europese en Noord-Amerikaanse geldeenheid pare te wees. Back testing Tyd filters op RSI Strategie uitvoering belofte getoon Aanvanklike resultate op ons tyd filters toon belofte met die RSI Trading Strategie op die EURUSD, GBPUSD, en USDCHF pare. Gesê data dui daarop dat daar is verdere werk wat gedoen moet word, en ons het die bestanddele van 'n potensiële wen-strategie wat gebaseer is op hipotetiese backtests. Tog is die huidige logika ontbloot ons heeltemal te veel risiko tydens die mees onstabiele handelsure van die dag. Dit wil sê, die reëls bepaal dat ons nie kan oopmaak of toemaak ambagte buite ons handel periodsmdashallowing vir potensieel rampspoedige verliese. Die volgende paaiement van ons Forex Strategie Corner sal nader te bekyk op gesê strategie en probeer dit 'n meer geskikte werklike handel te maak. Dit gesê, ons kan maklik sulke tyd filters werk op 'n wye verskeidenheid van reeks handel systemsmdashnot beperk tot ons go-to RSI maatstaf sien. As jy wil graag idees vir hierdie onderwerp of enige ander forex strategie wat jy sou graag wou sien in hierdie reeks stel, voel vry om te e-pos skrywer David Rodriacuteguez by drodriguezdailyfx. Toe te voeg aan hierdie authorrsquos verspreiding lys, e-pos met onderwerp te reël ldquodistribution listrdquo Kyk vorige artikels in hierdie reeks: Geskryf deur David Rodriacuteguez, Kwantitatiewe Strateeg vir DailyFXWhy RSI kan een van die beste Conjunctuur Hierdie artikel is oorspronklik gepubliseer in 2007, en was gebaseer op navorsing wat 7050517 ambagte van 1 Januarie 1995 tot 30 Junie 2006. Ons toegepas 'n prys en likiditeit filter wat nodig is al aandele bo 5 geprys en het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde van volume van meer as 250,000 aandele . Hierdie navorsing is opgedateer deur 2010 en behels tans 11.022.431 gesimuleerde ambagte. Ons kyk na die relatiewe sterkte-indeks (RSI) as een van die beste aanwysers beskikbaar wees. Daar is 'n aantal boeke en artikels geskryf oor RSI, hoe om dit te gebruik, en die waarde wat dit bied in die voorspelling van die kort termyn rigting van aandeelpryse. Ongelukkig, min, indien enige, van hierdie eise is gerugsteun deur statistiese studies. Dit is baie vreemd oorweging van hoe gewild RSI is as 'n aanwyser en hoeveel handelaars staatmaak op dit. Klik hier om te leer presies hoe jy jou opbrengste kan maksimeer met ons nuwe 2-periode RSI Stock Strategie Guide Book. Ingesluit is dekades van hoë-verrigting, ten volle gekwantifiseer aandele strategie variasies gebaseer rondom die 2-tydperk RSI. Die meeste handelaars gebruik die 14-tydperk RSI, maar ons studies het getoon dat statisties, is daar geen voordeel uit te gaan so ver. Maar wanneer jy die tydperk verkort jy begin sien 'n paar baie indrukwekkende resultate. Ons navorsing toon dat die mees omvattende en volgehoue ​​resultate word verkry deur die gebruik van 'n 2-tydperk RSI en ons het baie suksesvolle handel stelsels wat die 2-tydperk RSI inkorporeer gebou. Voordat jy na die werklike strategie, here8217s 'n bietjie agtergrond oor die RSI en hoe it8217s bereken. Relatiewe sterkte-indeks die relatiewe sterkte-indeks (RSI) is ontwikkel deur J. Welles Wilder in die 19708217s. Dit is 'n baie nuttige en gewilde momentum ossillator wat die grootte van 'n stock8217s onlangse winste kan vergelyk word met die grootte van sy onlangse verliese 'n eenvoudige formule (sien onder) vat die prys aksie in 'n getal tussen 1 en 100. Die mees algemene gebruik van hierdie aanwyser is om oorgekoop en oorverkoopte toestande 8211 sit bloot te meet, hoe hoër die nommer, hoe meer oorgekoop die voorraad is, en hoe laer die nommer, hoe meer oorverkoop die voorraad is. Soos hierbo genoem, die verstek / mees algemene instelling vir RSI is 14-tydperke. Jy kan dit verstek in die meeste kartering pakkette baie maklik verander nie, maar as jy onseker is hoe om dit te doen kontak asseblief u sagteware verskaffer. Ons kyk na meer as elfmiljoen ambagte van 1/1/95 tot 12/30/10. Die tabel hieronder toon die gemiddelde persentasie wins / verlies vir die hele aandele gedurende ons toetsperiode oor 'n 1-dag, 2-dag, en 1-week (5 dae) periode. Hierdie getalle verteenwoordig die maatstaf wat ons gebruik vir vergelykings. Ons het toe gekwantifiseer oorgekoop en oorverkoopte toestande soos gemeet deur die 2-tydperk RSI lees wat bo 90 (oorgekoop) en minder as 10 (oorverkoop). Met ander woorde het ons gekyk na al die lêers met 'n 2-tydperk RSI lees bo 90, 95, 98 en 99, wat ons dink oorgekoop en al die lêers met 'n 2-tydperk RSI lees onder 10, 5, 2 en 1, wat ons dink oorverkoop. Ons het toe in vergelyking hierdie resultate aan die norme, here8217s wat ons gevind: oorverkoop Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees onder 10 beter gevaar as die maatstaf 1-dag (0,08), 2-dae (0,20), en 1-week later (0.49). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 5 aansienlik beter gevaar as die maatstaf 1-dag (0,14), 2-dae (0.32), en 1-week later (0.61). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 2 aansienlik beter gevaar as die maatstaf 1-dag (0.24), 2-dae (0.48), en 1-week later (0.75). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 1 aansienlik beter gevaar as die maatstaf 1-dag (0.30), 2-dae (0.62), en 1-week later (0.84). Wanneer daar na hierdie resultate, is dit belangrik om te verstaan ​​dat die prestasie verbeter dramaties elke stap van die pad. Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 2 was veel groter as dié aandele met 'n 2-tydperk RSI lees onder 5, ens Dit beteken handelaars moet kyk na strategieë om voorrade op te bou met 'n 2-tydperk RSI hieronder lees 10. die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees bo 90 onderpresteer die maatstaf 2-dae (0,01), en 1-week later (0,02). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees bo 95 swakker as die maatstaf en was negatief 2-dae later (-0,05), en 1-week later (-0,05). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lesing bo 98 was negatief 1-dag (-0,04), 2-dae (-0,12), en 1-week later (-0,14). Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lesing bo 99 was negatief 1-dag (-0,07), 2-dae (-0,19), en 1-week later (-0,21). Wanneer daar na hierdie resultate, is dit belangrik om te verstaan ​​dat die prestasie verswak drasties elke stap van die pad. Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees bo 98 was aansienlik laer as dié aandele met 'n 2-tydperk RSI lees bo 95, ens Dit beteken aandele met 'n 2-tydperk RSI lees bo 90 moet vermy word. Aggressiewe handelaars kan kyk na kort verkoop strategieë om hierdie aandele te bou. Soos jy kan sien, op die gemiddelde, voorrade met 'n 2-tydperk RSI onder 2 wys 'n positiewe opbrengs oor die volgende week (0.75). Ook getoon dat, gemiddeld, voorrade met 'n 2-tydperk RSI bo 98 dui op 'n negatiewe opbrengs oor die volgende week. En, net soos die ander artikels in hierdie reeks getoon het, hierdie resultate kan selfs verder verbeter deur te filter aandele handel bo / onder die 200-daagse bewegende gemiddelde en die kombinasie van die 2-tydperk RSI met PowerRatings. Grafiek 1 (onder) is 'n voorbeeld van 'n voorraad wat onlangs 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 2: Grafiek 2 (hieronder) is 'n voorbeeld van 'n voorraad wat onlangs 'n 2-tydperk RSI lees bo 98: Ons navorsing toon dat die relatiewe sterkte-indeks is inderdaad 'n uitstekende aanwyser, wanneer dit korrek gebruik word. Ons sê 8220when gebruik correctly8221 omdat ons navorsing toon dat dit moontlik is om korttermyn skuiwe in aandele met behulp van die 2-tydperk RSI vang, maar dit wys ook dat by die gebruik van die 8220 tradisionele 8221 14-tydperk RSI is daar min / geen waarde vir hierdie aanwyser. Hierdie stelling sny om die wese van wat TradingMarkets verteenwoordig 8211 Ons ons handel besluite oor kwantitatiewe navorsing. Hierdie filosofie stel ons in staat om objektief te bepaal of 'n bedryf bied 'n goeie risiko / beloning geleentheid en wat kan gebeur in die toekoms. Hierdie navorsing we8217re aanbieding hier is net die oortjies van die seekoei met behulp van die 2-tydperk RSI. Byvoorbeeld, kan 'n groter resultate gevind word deur op soek na verskeie dae lesings onder 10, 5 of 2. En, selfs groter resultate bereik kan word deur die kombinasie van die lesings met ander faktore soos die koop van 'n lae vlak RSI voorraad as hy handel dryf 1-3 laer intraday. Met verloop van tyd we8217ll sommige van hierdie navorsingsresultate te deel, saam met handjievol handel strategieë met jou. Die 2-tydperk RSI is die enkele beste aanwyser vir swing handelaars. Leer hoe om suksesvol te handel met hierdie kragtige aanwyser met die 2-periode RSI Stock Strategie Guide Book. Klik hier om jou kopie today. March 26, 2012 05:00 18 kommentaar Views bestel: 23.854 Ons weet almal daar is geen magic aanwysers, maar daar is een wat beslis opgetree soos magic oor die afgelope 10 jaar of so. Wat aanwyser is dit Ons betroubare RSI. In hierdie artikel gaan ons kyk na twee handel modelle wat eerste oor daar is baie gepraat in die boek, 8220Short termyn handel strategieë wat werk 8221 deur Larry Connors en die keiser Alvarez. Dit is goed gevestig in verskeie artikels wat 'n 2-tydperk RSI op die daaglikse grafiek van die voorraad indeks markte 'n fantastiese hulpmiddel vir die vind inskrywing punte is. Skerp prys daal in die SampP E-Mini termynmark tydens lomp markte het histories (sedert die jaar 2000) is gevolg deur terugskrywings. Hierdie omkerings kan dikwels opgespoor word deur die gebruik van die standaard RSI aanwyser met 'n tydperk waarde van twee. Plaas hierdie aanwyser op 'n daaglikse skedule en kyk vir punte wanneer die aanwyser val onder vyf, byvoorbeeld. Hierdie uiterste laagtepunte koop geleenthede. Waardes onder 5 is groen. Dit is buy punte. RSI (2) Stelsel Ons kan dit omskep in 'n eenvoudige handel model om die doeltreffendheid van die RSI (2) aanwyser op die E-mini SampP toets. In kort, ons wil 'n lang trek op die SampP wanneer dit ervaar 'n terugsakking in 'n bulmark. Ons kan 'n 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde gebruik om vas te stel wanneer ons in 'n bul tendens en die gebruik van 'n 2-tydperk RSI hoë waarskynlikheid inskrywing punte op te spoor. Ons kan dan verlaat wanneer die prys bo 'n 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde sluit. Die reëls is eenvoudig en duidelik: Prys moet wees bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde. Koop op naby wanneer kumulatiewe RSI (2) is onder 5. Uitgang wanneer die prys bo die 5-daagse bewegende gemiddelde sluit. Gebruik 'n 1000 katastrofiese stop verlies. Die stelsel backtest opgevoer vanaf September 1997 tot Maart 2012. 'n Totaal van 50 vir kommissies en glip afgetrek per ronde trip. Hier is 'n grafiek wat hierdie stelsel sou lyk saam met die stelsel resultate. RSI (2) Stelsel Resultate Netto Wins: 17.163 persent Wenners: 67 No. Trades: 64 Ave Handel: 268,16 Max Onttrekking: -5.075 Wins Factor: 1.90 Hierdie resultate is groot oorweging het ons so 'n eenvoudige stelsel. Dit dui op die krag van die RSI (2) aanwyser het nou al vir meer as 'n dekade. Net met hierdie konsep alleen kan jy 'n paar handel stelsels te ontwikkel. Vir nou, let8217s kyk of ons kan ons verbeter op hierdie resultate. Opgehoopte RSI (2) Strategie Larry Conners voeg 'n effense draai na die RSI (2) handel model deur die skep van 'n opgehoopte RSI waarde. In plaas van 'n enkele berekening sal ons 'n lopende daaglikse totaal van die 2-tydperk RSI word afreken. In hierdie geval, gaan ons die totaal van die 2-tydperk RSI gebruik vir die afgelope drie dae. Wanneer jy 'n opgehoopte waarde van die RSI hou (2) jy gladde uit die waardes. Hier is 'n grafiek vergelyk die standaard 2-tydperk RSI aanwyser met 'n opgehoopte 2-tydperk RSI aanwyser. Jy kan sien hoe baie gladder ons nuwe aanwyser is. Dit word gedoen om die aantal ambagte in die hoop van die opneem van die gehalte ambagte verminder. In kort, it8217s 'n poging om die doeltreffendheid van ons oorspronklike handel model te verbeter. Opgehoopte RSI in top paneel. Standard RSI in laer paneel. Prys moet wees bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde. Koop op naby wanneer kumulatiewe RSI (2) van die afgelope drie dae laer 45. Verlaat wanneer RSI (2) van die sluiting van die huidige dag is bo 65. Gebruik 'n 1000 katastrofiese stop verlies. Opgehoopte RSI (2) Stelsel Resultate Netto Wins: 17.412 persent Wenners: 67 No. Trades: 52 Ave Handel: 334,86 Max Onttrekking: -4.850 Wins Factor: 2.02 SampP Kontant Market Wat sou die 2-tydperk RSI stelsel lyk handel 100 aandele van die SampP kontant mark terug na 1993 gaan Dit maak nogal goed. Gevolgtrekkings So watter een is beter Die opgehoopte strategie gewerk soos bedoel. Dit verhoog die doeltreffendheid van die standaard RSI (2) handel model deur die vermindering van die aantal ambagte, nog geproduseer ongeveer dieselfde bedrag van die netto wins. As 'n bonus, die onttrekking was effens kleiner. Terwyl beide stelsels doen 'n fantastiese werk, kan die opeenhoping strategie 'n effens beter werk te doen. Die opgehoopte RSI (2) strategie sal goed werk op die mini Dow asook die twee ETF's, DIA en SPY. Die EasyLanguage kode is beskikbaar onder as 'n gratis aflaai. Daar is ook 'n TradeStation werkspasie. Let wel, die handel konsep en die kode soos voorsien is nie 'n volledige handel stelsel. Dit is bloot 'n demonstrasie van 'n robuuste inskrywing metode wat gebruik kan word as 'n kern van 'n handel stelsel. So, vir die van julle wat belangstel in die bou van jou eie handel stelsels is hierdie konsep kan 'n groot beginpunt wees. Kry Die Boek te laai 2013 Update: Bou winsgewende handel stelsels